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传奇表现只是传说,中海量化策略

  截止201一年二月二十三日,该资金近7个月回报率为10.1九%,在2二十四只股票型基金中排第贰位,近四个月回报率为18.玖一%,在二一二只股票型基金中排第九个人,近一年回报率为1捌.三柒%,在187只股票型基金中排第3五人。

  ·上证选证能力目标:0.1柒(具有一定选证能力);
·上证选证能力目标:0.13(具有自然选证能力);

摘要:财力:中海量化策略 基金公司:中海上军基金公司重仓行业:机械设备、建筑业、金属非金属
中海量化资金财产是股票型基金,该资金财产创建于二〇〇八年十一月二十三日,现任基金CEO为李延刚,自二零零六年一月二四日管理该只资本。该基金的投资限制是股票五分之三-9五%,债券0%-4/10。停止20十年四...

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  重仓行业:机械设备、建筑业、金属非金属

  (数据停止11月224日消息表露:香港证券是光大保德信、上投摩尔根、南方基金的销售单位)

  基金CEO李延刚,200七年一月进入中海上军基金公司做事,先后任投资管理部副总老板、投研中央总高管,2008年七月于今任卖家副总高管,二零一零年
八月 二十八日至 二零一零年 1月 十六日全职业中学海财富(39802一 股吧,市价,资源信息,新秀购销)基金高管,二〇一〇年17月一7日至二零一零年1月26日专职业中学海分红增利(39801壹股吧,市场价格,资源音讯,大将买卖)基金首席营业官,二零一零年1月二二十一日现今任中海量化资金财产首席营业官。

  ·上证三年综合评级:三星级; ·上证三年综合评级:三星级;
该基金成立未满三年,未予评级。 该资金成立未满三年,未予评级。
该基金创立未满三年,未予评级。

  该基金由中海上军基金集团保管,该商厦建立于200四年12月15日,近日旗下共有拾3头资本,个中权益类基金9头,固定收益类基金1只。公司二〇〇玖年第四季度末最新资金财产管理规模为2八四.5一亿元,和上一季度比较,变化率为4九.一成。

  该资金财产长线危害调整后受益一般,在上证评级系统中,三年综合评级为Samsung级。基金的5年年化收益为30.3/4,高于股票型基金,可是其年纯收入波动率为3九.玖八%,也远不止股票型基金。
200陆年确立后,伍年年化获益为40.6肆%,在股票型基金中排行前十分二,年获益波动率为30.八陆%,波幅比股票型基金稍低。
该基金创造的时日较短。在经历了2010年上7个月的消沉和下4个月的反弹后,基金的功绩不太理想,10月、八月和一月的长时间排行都在股票型基金的后一半。
该资金财产创立后的功绩基本上列股票型基金的中档地方。今年以来的回报列股票型基金的前八分之四。
该基金创设后的业绩基本上列股票型基金的中等偏上地点。一年回报和二〇一玖年以来的回报列股票型基金的前三分之壹。

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  ·上证危机管理能力目的:-0.0陆(危机控制能力较弱);
·上证风险管理能力指标:-0.0四(危机控制能力较弱);

  基金使用量化模型进行选股,是近年来量化资金财产中利用量化模型比较彻底的四头,基金持有股票换手率较高。与其他量化资金财产相比,在行使模型实行择时相比成功的四只资本。基金的择时和行业选拔自20十年以来都能踏准市集节奏。

  入股风格

  该基金2010年肆季度末最新基金规模为五.九八亿元,和上季度比较,变化率为-15.九五%;2010年肆季度末最新基金份额为五.52亿份,和上季度相比较,变化率为-2一.62%。

  法国首都证券基金评价商量中央 王 毅 代宏坤

  基金集团:中海上军基金集团

  基金从2010年3季度初叶,减持了最初表现较好的医药生物板块股票,扩充了机械设备板块的权重,那使得开销在二零一玖年以来表现较好。

  ·上证择时能力目标:-0.1一(不具择时能力);
·上证择时能力指标:-0.0二(不具择时能力);

  中海量化基金是股票型基金,该资产创造于二零一零年13月二三十日,现任基金首席营业官为李延刚,自二〇一〇年七月十三十日保管该只资本。该基金的投资范围是股票3/5-95%,债券0%-百分之四十。甘休20十年4季度末,其股票仓位为玖壹.1三%,和上季度相比,扩张1七.60百分点。

  上证三大力量目标

基金:中海量化策略

  该资金在正规市况下不作主动资金财产配置,股票仓位范围为八5-玖五%。近年来一年的仓位保持在十分九上述,三季度的仓位高达九四.3%。
该资金财产股票仓位范围为60-95%,从近来七个季度的安插来看,仓位变动较为灵活,从中报的7三.8二%变型到三季度的八四.八成。
根据量化模型,精选个股,积极陈设权重。

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